BNL RISK ERA - MODEL PERFORMANCE E MANAGEMENT - ADDETTO/A MODEL PERFORMANCE (rif. offerta: 529513.9)
Azienda
BNL spa:
via cristoforo colombo, 279 - 00147 ROMA
Caratteristiche
Descrizione: BNL RISK ERA - MODEL PERFORMANCE E MANAGEMENT - ADDETTO/A MODEL PERFORMANCE
Svolgerai analisi quantitative sui modelli di rischio di credito della Banca, curando il backtesting periodico di primo livello sui modelli:
- Di PD, LGD e CCF utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, analizzandone le principali caratteristiche (model design, processo di stima, architettura del sistema di rating)
- Impiegati per la definizione degli accantonamenti secondo i principi contabili IFRS9
- Utilizzati per finalità non regolamentari (modelli gestionali, ICAAP, Stress Test, etc)
Sarai inoltre coinvolto nelle principali attività e progetti della struttura, tra cui:
- L’esecuzione di analisi volte a testare gli impatti, derivanti da evoluzioni normative o di business, sulle performance dei modelli interni
- La redazione delle informative periodiche agli Organi di Controllo e di Governo della Banca sugli esiti delle attività di Model Performance
- La predisposizione di una specifica reportistica verso l’Autorità di Vigilanza contenente i principali esiti delle analisi di backtest, nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente attivato nell’ambito della funzione RISK di BNPP
- La partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, nell’ambito di un progetto di convergenza dei modelli interni delle diverse Entity dei Domestic Markets coordinati dalla Capogruppo
Avrai l’opportunità di:
- Avere una visione trasversale sulle principali tematiche di Risk Management, acquisendo visibilità nei confronti del Top Management e delle altre Funzioni della Banca
- Essere inserito in un contesto internazionale, con un contatto costante e diretto con le altre strutture RISK di BNP Paribas
- Lavorare in team, secondo un approccio strutturato e orientato al delivery
Le attività in cui sarai coinvolto richiedono una interazione continua con le diverse strutture di BNL (IT, Direzione Finanziaria, Funzioni di Business, etc) e di BNPP (in particolare in ambito RISK), ma anche con l’Autorità di Vigilanza (BCE)
Competenze comportamentali:
- Spiccata capacità di relazione e di lavoro in team
- Capacità di analisi e interpretazione dati
- Capacità di lavorare per priorità / orientamento al risultato
Competenze tecniche:
- Formazione di base quantitativa
- Conoscenza dei principali strumenti di statistica
- Ottima conoscenza del pacchetto Office
- Ottima conoscenza di pacchetti di elaborazione dati/statistica (SAS, R, etc..)
Requisiti preferenziali:
- Comprovata esperienza in attività di sviluppo e/o validazione dei modelli interni di Rating
- Conoscenza dei requisiti regolamentari per i modelli di rischio di credito e dei principi contabili IFRS9
ESPERIENZA:
- Esperienza lavorativa di 3-5 anni, preferibimente su tematiche relative allo sviluppo e alla validazione di modelli di rischio di credito (PD, LGD e EAD) per le principali banche italiane.
Tipologia di contratto: Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Tipo orario: NonDefinito
Sede di lavoro prevista:
Roma - (RM)
Requisiti del candidato
- Titoli di studio richiesti:
-
Matematica (Corso di laurea) [obbligatorio]
-
Gruppo economico-statistico (Corso di laurea specialistica ) [obbligatorio]
-
Statistica (Corso di laurea) [obbligatorio]
-
Fisica (Corso di laurea) [obbligatorio]
- Conoscenza lingue:
- English - Ascolto B2 - Intermedio-Alto, Lettura B2 - Intermedio-Alto, Interazione B2 - Intermedio-Alto, Produzione orale B2 - Intermedio-Alto, Scrittura B2 - Intermedio-Alto
offerta valida fino al 24 dicembre 2022