Offerta di lavoro

BNL RISK ERA - MODEL PERFORMANCE E MANAGEMENT - ADDETTO/A MODEL PERFORMANCE (rif. offerta: 529513.9)

Azienda

BNL spa:

via cristoforo colombo, 279 - 00147 ROMA

Caratteristiche

Descrizione: BNL RISK ERA - MODEL PERFORMANCE E MANAGEMENT - ADDETTO/A MODEL PERFORMANCE

Svolgerai analisi quantitative sui modelli di rischio di credito della Banca, curando il backtesting periodico di primo livello sui modelli:

Di PD, LGD e CCF utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, analizzandone le principali caratteristiche (model design, processo di stima, architettura del sistema di rating)
Impiegati per la definizione degli accantonamenti secondo i principi contabili IFRS9
Utilizzati per finalità non regolamentari (modelli gestionali, ICAAP, Stress Test, etc)

Sarai inoltre coinvolto nelle principali attività e progetti della struttura, tra cui:

L’esecuzione di analisi volte a testare gli impatti, derivanti da evoluzioni normative o di business, sulle performance dei modelli interni
La redazione delle informative periodiche agli Organi di Controllo e di Governo della Banca sugli esiti delle attività di Model Performance
La predisposizione di una specifica reportistica verso l’Autorità di Vigilanza contenente i principali esiti delle analisi di backtest, nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente attivato nell’ambito della funzione RISK di BNPP
La partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, nell’ambito di un progetto di convergenza dei modelli interni delle diverse Entity dei Domestic Markets coordinati dalla Capogruppo

Avrai l’opportunità di:

Avere una visione trasversale sulle principali tematiche di Risk Management, acquisendo visibilità nei confronti del Top Management e delle altre Funzioni della Banca
Essere inserito in un contesto internazionale, con un contatto costante e diretto con le altre strutture RISK di BNP Paribas
Lavorare in team, secondo un approccio strutturato e orientato al delivery

Le attività in cui sarai coinvolto richiedono una interazione continua con le diverse strutture di BNL (IT, Direzione Finanziaria, Funzioni di Business, etc) e di BNPP (in particolare in ambito RISK), ma anche con l’Autorità di Vigilanza (BCE)

Competenze comportamentali:

Spiccata capacità di relazione e di lavoro in team
Capacità di analisi e interpretazione dati
Capacità di lavorare per priorità / orientamento al risultato

Competenze tecniche:

Formazione di base quantitativa
Conoscenza dei principali strumenti di statistica
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Ottima conoscenza di pacchetti di elaborazione dati/statistica (SAS, R, etc..)

Requisiti preferenziali:

Comprovata esperienza in attività di sviluppo e/o validazione dei modelli interni di Rating
Conoscenza dei requisiti regolamentari per i modelli di rischio di credito e dei principi contabili IFRS9

ESPERIENZA:

Esperienza lavorativa di 3-5 anni, preferibimente su tematiche relative allo sviluppo e alla validazione di modelli di rischio di credito (PD, LGD e EAD) per le principali banche italiane.

Tipologia di contratto: Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Tipo orario: NonDefinito
Sede di lavoro prevista: Roma - (RM)

Requisiti del candidato

Titoli di studio richiesti:
- Matematica (Corso di laurea) [obbligatorio]
- Gruppo economico-statistico (Corso di laurea specialistica ) [obbligatorio]
- Statistica (Corso di laurea) [obbligatorio]
- Fisica (Corso di laurea) [obbligatorio]
Conoscenza lingue:
- English - Ascolto B2 - Intermedio-Alto, Lettura B2 - Intermedio-Alto, Interazione B2 - Intermedio-Alto, Produzione orale B2 - Intermedio-Alto, Scrittura B2 - Intermedio-Alto

offerta valida fino al 24 dicembre 2022