Porta Futuro Lazio
Regione Lazio
Offerta di lavoro
Credit Risk Modelling Specialist (rif. offerta: 544601.2)
Azienda
piazza Poli, 37 /42 - 00187 ROMA
Caratteristiche
Descrizione: Credit Risk Modelling Specialist
La risorsa, inserita nella struttura Credit & Market Risk, si occuperà delle seguenti attività:
- Manutenzione e aggiornamento della metodologia di stima della Perdita Attesa
- Manutenzione, aggiornamento e calibrazione dei modelli econometrici in uso per la determinazione della componente forward looking della Perdita Attesa
- Assicurare il calcolo periodico della Perdita Attesa alle date di reporting e curare l’analisi andamentale del portafoglio nelle reportistiche aziendali
- Assicurare il presidio di backtesting sulle metriche di PD e LGD in uso presso la società
- Ha maturato un'esperienza di 2-3 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in società di consulenza o istituti bancari
- Ha una buona conoscenza della lingua, dei principali strumenti statistici, della normativa di riferimento (CRRII, Eba guidelines…) e dei principali linguaggi di programmazione (SAS, R, Matlab)
- Ha una forte attitudine al problem solving e al lavoro di squadra
- E' fortemente motivato
Tipologia di contratto: Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Tipo orario: NonDefinito
Requisiti del candidato
- Titoli di studio richiesti:
- Economia e finanza (Corso di laurea) [obbligatorio]
- Matematica (Corso di laurea) [obbligatorio]
- Statistica (Corso di laurea) [obbligatorio]